量化策略的七个大坑之幸存者偏差 【量化投资】Fama-French三因子模型. 数据包络分析 行业轮动. 常见指标的计算 EMD介绍. 量化策略的七个大坑之讲故事. 高频交易及量化投资的策略与误区. 随机控制入门讲义. 套利方法 之 Copula介绍. 如何识别优秀的量化交易策略 matlab数学建模算法及实例分析 - 第一章 §1 线性规划 线性规划 在人们的生产实践中， 经常会遇到如何利用现有资源来安排生产， 以取得最大经济 效益的问题。此类问题构成了运筹学的一个 6.2 时间序列的交易策略 / 147 6.3 从期货与etf基金之间的套利交易中攫取连续收益 / 152 6.4 横向型动量交易策略 / 156 6.5 动量交易策略的优势与劣势 / 163 本章要点 / 167 第7章 盘中动量型交易策略 7.1 "敞口"交易策略 / 169 7.2 信息驱动的动量交易策略 / 171 Matlab计算步进电机加速曲线，可以生成加速曲线的png格式图片，和C语言格式查找表（TIM时间数和步数）。目前做了匀加速度和三角形加速度的，主程序入口是StepMotor.m，读取配置Ini文件，根据算法类型分别调用StepMotor_UniformAcc.m和StepMotor_TriangleAcc.m两个算法程序。 详细说明：实现期货的交易策略。固定点位止损，固定点位止盈。日内交易，并且尾盘平仓。-Futures trading strategies. Fixed point and stop, the fixed point only the profit. [PairsTrading_FEX.rar] - 配对交易和算法交易模拟交易示例，matlab环境下相应的M
交易系统的定义 1. 什么是交易系统？ 交易系统是一组规则，是交易时应当遵循的准则。 交易系统的定义： <1> 挑选交易对象，例如期货，股票或者债券； <2> 何时开仓； <3> 计算开仓数量； <4&…
遍布全球的金融专业人士使用MATLAB和其它MathWorks工具来进行研究、快速创建原型算法、以及金融模型的开发部署，来帮助金融行业决策者做出更明智的决策。本次研讨会着重介绍新颖的实用案例以及MATLAB和金融相关工具箱的新功能。 策略回测指标 3340 2018-08-03 基准收益：基准默认是沪深300指数 年化收益率：年化收益率是一个衡量策略盈利能力的重要指标，越大越好。 最大回撤率：最大回撤率是一个衡量策略风险的重要指标，越小越好。 交易次数：交易次数其实是一个可以初步衡量策略回测结果是否可靠的指标，过少往往意味 本书富含交易策略的干货，对于研究交易策略和量化交易的投资者来说，都是一本不可多得的好书，本书内容囊括了从开发、实践，到测试的整个算法交易实操过程，加入了很多matlab的编程代码示例，便于读者演练。 内容简介本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。
题目是量化策略研究员的成长之路，那么聚焦点就是策略研究员如何成长了，这有别于量化工程师，因为后者是造轮子，而前者是在造好的轮子上开车，是要用好轮子。接下来，说说重要的几点。 学会一 …
算法交易：制胜策略与原理,[美]欧内斯特·陈[Ernest P. Chan] 香港書城,簡體字書,港台書,台灣書,大陸書,圖書,書籍,買書,書店,書城 简便易懂的程序化操作指南，认识算法交易的精炼著作，研究量化投资不可错过的经典。 深度学习：基于Matlab的设计实例，作者：【韩】Phil Kim 著，北京航空航天大学出版社 出版，欢迎阅读《深度学习：基于Matlab的设计实例》，读书网|dushu.com Python与量化投资：从基础到实战 VI 多资产回测框架：提供股票、期货、指数、场内外基金等多资产多策略回测和丰 富的衍生工具，保证多因子策略、事件驱动等的快速实现。 优矿的风险模型：接轨国际化风险模型算法，采用优质原始数据，提供10种风 格因子和28种行业因子，全面揭示市场行业风险。 常规基于tick级数据的策略没问题。 二、ctp交易api的工作原理 刚开始的时候大概在ctp api的头文件和网上的教程资料、示例中纠结了3个多月而不得入门，当时也没有任何c++的开发经验（我是金融工程出生，大学里编程只学了vba和matlab，还几乎都是些算法方面的 本书中的案例来源于作者的实际工作，充分体现案例的实用性和程序的可模仿性，案例程序中附有详细的注释。 例如β，VaR和CVaR的计算，DualThrust，R-break和海龟交易策略等程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上进行修改、完善。
通过跟踪分析自己手里这份的镜像变化，来制定交易策略，是高频交易算法的核心思想。 hft著名算法：高频交易都有哪些著名的算法？ - 量化交易 - 知乎. 工具： a. 使用内存数据库（如 kdb），百万条数据导入内存数据库也不过 100mb 左右的内存占用，毫无压力。
策略篇--量化投资之双均线策略 1592 2019-04-12 均线策略应该是我们刚进入股市时就听过的一个策略，而双均线策略，顾名思义，就是两根均线：短期均线和长期均线。 当短线均线上穿长期均线（金叉）时买入，当短期均线下穿长期均线（死叉）时卖出，这就是双均线策略的核心思想。
Auto-Trader 是一款面向专业投资机构和专业领域（如金融工程人员）的策略研究系统。其应用范围涵盖了股票、期货，期权等二级市场的各类交易品种，可供各专业投资机构进行策略研究、数据建模，交易模型设计、业绩回测、模拟验证、跟踪分析和自动化交易。 Auto-Trader 平台以"研究即交易"为
编程小白如何结合量化实例学习python量化建模？ - 知乎 实现出色的数据可视化是观察数据本身趋势的好方法. 机器学习【初探建模那些事儿】 学习机器学习的核心思想并建立你人生的第一个模型. 机器学习【建模进阶指南】 学习如何处理让你的模型将更加准确，从处理缺失值开始. 交易入门【策略零基础入门教程】 程序化交易策略实现与实例详解-讲义文档类资源-CSDN下载 程序化交易起源于1975年美国出现的“股票组合转让与交易” 进 入90年代以后程序化交易跃上了一个新台阶,产生了一系列适应多种 市场的品种。程序化交易策略主要包括以下四种交易策略久期平均、 组合保险、指数套利和数量化交易。 算法交易：制胜策略与原理 - 读书网|dushu.com 算法交易：制胜策略与原理，作者：[美] 欧内斯特·陈（Ernest P. Chan） 著；高闻酉，黄蕊译 译，机械工业出版社 出版，欢迎阅读《算法交易：制胜策略与原理》，读书网|dushu.com