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市场回归价值投资 "公募派"私募全面崛起: 2017-07-31 : 7月阿尔法策略表现回暖 看好市场风格正常化: 2017-07-31 : 确立价值成长风格 主攻股票多头策略: 2017-07-31 1、股票现货组合的有效性. 从阿尔法中性策略在股票投资领域的核心价值方面来说，股票现货组合是否足够优秀，是否能够在模型实施的相当长一段时间内，实现对于市场系统性涨跌的超越，无疑是最为关键的地方。 一个合格的基金经理，他的阿尔法系数至少应当是大于零的，也就是这个基金经理有阿尔法。如果一个基金经理的阿尔法系数小于零，就说明他的投资回报还不如市场回报，超额收益为负数，那么就可以说这个基金经理没有阿尔法。 贝塔(β) 阿尔法组是指交易最为活跃的65只股票.贝塔组是指交易次活跃的500只股票，对于这两种股票系，做市商必须给出确定的报价。其他的股票是伽马组的，报价是指示性的，必须在股票交易之前确认。这些市场代表了全球范围内24小时股票市场的主要状况。
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比如，对于某一股票型基金a，以沪深300代表市场指数，周收益率数据为样本，根据资本资产定价模型计算得到的贝塔值为1.1，阿尔法值为0.1%。 假设投资人持有的基金A的当前净值规模为100元，为了应用阿尔法策略，消除系统性风险，则需要做空沪深300股指期货的
证券投资基金基础知识：阿尔法值怎么计算？-基金从业-233网校 阿尔法值内容在基金从业教材《证券投资基金》（第二版）上册第十二章：投资组合管理，第二节资本市场理论。1、什么是阿尔法值？资本资产定价模型（Capita